//+------------------------------------------------------------------+ //| i-VaR95.mq5 | //| Copyright © 2009, piccioli | //| http://piccstick.blogspot.com | //+------------------------------------------------------------------+ //| Индикатор отображает значение исторической волатильности | //| Возможен расчет волатильности несколькими методами | //| - Simple Historical Volatility | //| - Exponential Historical Volatility | //| - High-Low Historical Volatility | //| | //| Несколько замечаний: | //| 1. Данный индикатор не показывает точек входа в рынок | //| и выхода из него | //| 2. Картинка индикатора похожа на картинку изветного ATR, особенно| //| при расчете методом Паркинсона, значения, тем не менее, разные| //| 3. Для расчета VaR используется 95-процентная вероятность, | //| то есть индикатор отображает значение в пунктах (без учета | //| 5-го символа), которое может быть достигнуто ценой с | //| вероятностью 5% за период, равный инвестиционному | //| горизонту (grznt) | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2009, piccioli@gmail.com" #property link "http://piccstick.blogspot.com" //---- #property description "Индикатор отображает значение исторической волатильности" #property description "Несколько замечаний: " #property description "1. Данный индикатор не показывает точек входа в рынок и выхода из него" #property description "2. Картинка индикатора похожа на картинку изветного ATR, особенно|" #property description " при расчете методом Паркинсона, значения, тем не менее, разные" #property description "3. Для расчета VaR используется 95-процентная вероятность," #property description " то есть индикатор отображает значение в пунктах, которое может быть достигнуто ценой" #property description " с вероятностью 5% за период, равный инвестиционному горизонту (grznt)" //---- номер версии индикатора #property version "1.00" //---- отрисовка индикатора в отдельном окне #property indicator_separate_window //---- количество индикаторных буферов #property indicator_buffers 2 //---- использовано всего одно графическое построение #property indicator_plots 1 //+-----------------------------------+ //| Параметры отрисовки индикатора | //+-----------------------------------+ //---- отрисовка индикатора в виде трехцветной гистограммы #property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM //---- в качестве цветов использованы #property indicator_color1 clrGray,clrIndianRed,clrDodgerBlue //---- линия индикатора - непрерывная кривая #property indicator_style1 STYLE_SOLID //---- толщина линии индикатора равна 4 #property indicator_width1 2 //---- отображение метки индикатора #property indicator_label1 "HistVolatility" //+-----------------------------------+ //| Объявление перечислений | //+-----------------------------------+ enum MODE //тип константы { SHV = 1, //Simple Historical Volatility EHV, //Exponential Historical Volatility HLHV, //High-Low Historical Volatility VaR95 //95-процентный VaR }; //+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input int HV_Period = 21; // Период расчета исторической волатильности input MODE Mode=SHV; // Метод расчета input double decline=0.94; // Коэффициент сглаживания // традиционно принимается равным 0.94 // данный параметр влияет только на экспоненциально-взвешенный метод input int grznt=3; // Инвестиционный горизонт для вычисления 95% VaR input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах //+-----------------------------------+ //---- индикаторные буферы double LineBuffer[],ColorLineBuffer[]; //---- объявление целочисленных переменных начала отсчета данных int min_rates_total; //+------------------------------------------------------------------+ //| HistVolatility initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnInit() { //---- инициализация переменных начала отсчета данных min_rates_total=HV_Period+1; //---- превращение динамического массива в индикаторный буфер SetIndexBuffer(0,LineBuffer,INDICATOR_DATA); //---- осуществление сдвига индикатора 1 по горизонтали PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,Shift); //---- осуществление сдвига начала отсчета отрисовки индикатора PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,min_rates_total+1); //---- установка значений индикатора, которые не будут видимы на графике PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE); //---- индексация элементов в буфере как в таймсерии ArraySetAsSeries(LineBuffer,true); //---- превращение динамического массива в цветовой, индексный буфер SetIndexBuffer(1,ColorLineBuffer,INDICATOR_COLOR_INDEX); //---- индексация элементов в буфере как в таймсерии ArraySetAsSeries(ColorLineBuffer,true); //---- инициализация переменной для короткого имени индикатора string shortname; StringConcatenate(shortname,"Historical Volatility(",HV_Period,")"); //--- создание имени для отображения в отдельном подокне и во всплывающей подсказке IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,shortname); //--- определение точности отображения значений индикатора IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits+1); //---- завершение инициализации } //+------------------------------------------------------------------+ //| HistVolatility iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //---- проверка количества баров на достаточность для расчета if(rates_totalrates_total || prev_calculated<=0)// проверка на первый старт расчета индикатора { limit=rates_total-1-min_rates_total; // стартовый номер для расчета всех баров } else { limit=rates_total-prev_calculated; // стартовый номер для расчета новых баров } //---- индексация элементов в массивах как в таймсериях ArraySetAsSeries(low,true); ArraySetAsSeries(high,true); ArraySetAsSeries(close,true); ArraySetAsSeries(spread,true); //---- основной цикл расчета индикатора for(bar=limit; bar>=0 && !IsStopped(); bar--)LineBuffer[bar]=HistoricalVolatility(Mode,low,high,close,spread,bar); //---- if(prev_calculated>rates_total || prev_calculated<=0) limit--; //---- основной цикл раскраски индикатора for(bar=limit; bar>=0 && !IsStopped(); bar--) { ColorLineBuffer[bar]=0; if(LineBuffer[bar]>LineBuffer[bar+1]) ColorLineBuffer[bar]=2; if(LineBuffer[bar]=index; i--) tshv+=MathLog(Close[i+1]/Close[i+1]); tshv/=HV_Period; double shv=0; for(int i=start; i>=index; i--) shv+=(tshv -(MathLog(Close[i]/Close[i+1])))*(tshv -(MathLog(Close[i]/Close[i+1]))); return(MathSqrt(shv/(HV_Period-1))); } //---- case EHV: { double tshv=0; for(int i=start; i>=index; i--) tshv+=MathLog(Close[i+1]/Close[i+1]); tshv/=HV_Period; double shv=0; for(int i=start; i>=index; i--) shv+=(tshv -(MathLog(Close[i]/Close[i+1])))*(tshv -(MathLog(Close[i]/Close[i+1]))); shv=MathSqrt(shv/(HV_Period-1)); double ehv=MathSqrt((1-decline)*shv); } //---- case HLHV: { double hlhv=0; for(int i=start; i>=index; i--) hlhv+=(MathLog(High[i]/Low[i])*MathLog(High[i]/Low[i]))/(4*MathLog(2)); return(MathSqrt(hlhv/HV_Period)); } //---- case VaR95: { double tshv=0; for(int i=start; i>=index; i--) tshv+=MathLog(Close[i+1]/Close[i+1]); tshv/=HV_Period; //---- double shv=0; for(int i=start; i>=index; i--) shv+=(tshv -(MathLog(Close[i]/Close[i+1])))*(tshv -(MathLog(Close[i]/Close[i+1]))); shv=MathSqrt(shv/(HV_Period-1)); return(1.65 *(shv)*10000*MathSqrt(grznt)+2*Spread[index]); } } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+