//+------------------------------------------------------------------+ //| Laguerre Filter.mq5 | //| | //| Laguerre Filter | //| | //| Algorithm taken from book | //| "Cybernetics Analysis for Stock and Futures" | //| by John F. Ehlers | //| | //| contact@mqlsoft.com | //| http://www.mqlsoft.com/ | //+------------------------------------------------------------------+ //---- авторство индикатора #property copyright "Coded by Witold Wozniak" //---- авторство индикатора #property link "www.mqlsoft.com" //---- номер версии индикатора #property version "1.00" //---- отрисовка индикатора в главном окне #property indicator_chart_window //---- для расчета и отрисовки индикатора использовано два буфера #property indicator_buffers 2 //---- использовано всего два графических построения #property indicator_plots 2 //+----------------------------------------------+ //| Параметры отрисовки индикатора 1 | //+----------------------------------------------+ //---- отрисовка индикатора 1 в виде линии #property indicator_type1 DRAW_LINE //---- в качестве цвета линии индикатора использован красный цвет #property indicator_color1 Red //---- линия индикатора 1 - непрерывная кривая #property indicator_style1 STYLE_SOLID //---- толщина линии индикатора 1 равна 1 #property indicator_width1 1 //---- отображение метки индикатора #property indicator_label1 "Laguerre Filter" //+----------------------------------------------+ //| Параметры отрисовки индикатора 2 | //+----------------------------------------------+ //---- отрисовка индикатора 2 в виде линии #property indicator_type2 DRAW_LINE //---- в качестве цвета линии индикатора использован синий цвет #property indicator_color2 Blue //---- линия индикатора 2 - непрерывная кривая #property indicator_style2 STYLE_SOLID //---- толщина линии индикатора 2 равна 1 #property indicator_width2 1 //---- отображение метки индикатора #property indicator_label2 "FIR" //+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input double Gamma=0.7; // Коэффициент индикатора input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах //+----------------------------------------------+ //---- объявление целочисленных переменных начала отсчета данных int min_rates_total; //---- объявление динамических массивов, которые будут в //---- дальнейшем использованы в качестве кольцевых буферов double LaguerreBuffer[],FirBuffer[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Получение среднего от ценовых таймсерий | //+------------------------------------------------------------------+ double Get_Price(const double &High[],const double &Low[],int bar) { //---- return((High[bar]+Low[bar])/2); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnInit() { //---- инициализация переменных начала отсчета данных min_rates_total=4; //---- превращение динамического массива в индикаторный буфер SetIndexBuffer(0,LaguerreBuffer,INDICATOR_DATA); //---- осуществление сдвига индикатора 1 по горизонтали на Shift PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,Shift); //---- осуществление сдвига начала отсчета отрисовки индикатора 1 на min_rates_total PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,min_rates_total); //---- установка значений индикатора, которые не будут видимы на графике PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE); //---- превращение динамического массива в индикаторный буфер SetIndexBuffer(1,FirBuffer,INDICATOR_DATA); //---- осуществление сдвига индикатора 2 по горизонтали на Shift PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,Shift); //---- осуществление сдвига начала отсчета отрисовки индикатора 2 на min_rates_total+1 PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,min_rates_total); //---- установка значений индикатора, которые не будут видимы на графике PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE); //---- инициализация переменной для короткого имени индикатора string shortname; StringConcatenate(shortname,"Laguerre Filter(",DoubleToString(Gamma,4),", ",Shift,")"); //--- создание имени для отображения в отдельном подокне и во всплывающей подсказке IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,shortname); //--- определение точности отображения значений индикатора IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, // количество истории в барах на текущем тике const int prev_calculated,// количество истории в барах на предыдущем тике const datetime &time[], const double &open[], const double& high[], // ценовой массив максимумов цены для расчета индикатора const double& low[], // ценовой массив минимумов цены для расчета индикатора const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //---- проверка количества баров на достаточность для расчета if(rates_totalrates_total || prev_calculated<=0) // проверка на первый старт расчета индикатора first=0; // стартовый номер для расчета всех баров else first=prev_calculated-1; // стартовый номер для расчета новых баров //---- восстанавливаем значения переменных L0 = L0_; L1 = L1_; L2 = L2_; L3 = L3_; L0A = L0A_; L1A = L1A_; L2A = L2A_; L3A = L3A_; //---- основной цикл расчета индикатора for(bar=first; barmin_rates_total) { LaguerreBuffer[bar]=(L0+2.0*L1+2.0*L2+L3)/6.0; FirBuffer[bar]= ( 1.0*Get_Price(high,low,bar-0) +2.0*Get_Price(high,low,bar-1) +2.0*Get_Price(high,low,bar-2) +1.0*Get_Price(high,low,bar-3) ) /6.0; } else { L0_=Get_Price(high,low,bar); L1_ = L0_; L2_ = L0_; L3_ = L0_; LaguerreBuffer[bar]=L0_; } } //---- return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+